摘要
可转换债券作为一种兼具股性和债性的混合金融工具，其定价问题一直是学术界和实务界关注的焦点。
准确的可转换债券定价对于投资者进行投资决策、发行人制定合理的融资方案具有重要意义。
本文首先介绍了可转换债券的基本概念、特点及其定价的理论基础，包括BS模型和二叉树模型。
然后，对国内外关于可转换债券定价的研究现状进行了综述，包括BS模型、二叉树模型以及其他模型在可转换债券定价中的应用，并对各种模型的优缺点进行了比较分析。
在此基础上，本文重点探讨了BS模型和二叉树模型在可转换债券定价中的应用，并通过实证研究比较了两种模型的定价精度和适用性。
最后，对全文进行了总结，并展望了未来可转换债券定价研究的方向。
关键词：可转换债券；BS模型；二叉树模型；定价；实证研究
#1.1可转换债券可转换债券是一种特殊的公司债券，赋予持有人在特定时间以特定价格将其转换为发行公司普通股的权利。
它兼具债券和股票的双重属性，为投资者提供了债券的保底收益和股票的潜在升值空间。
#1.2BS模型Black-Scholes模型（简称BS模型）是期权定价的经典模型，其基本思想是通过构建一个无风险的投资组合来复制期权的收益，从而得到期权的理论价格。
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